Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Quy định về QLRRTT, Mục đích (Thành phần tổ chức công tác QLRRTT (HĐQT…

- - - - UBQLRR
        
        AML
        
        TGĐ
        
        PTGĐ K.QLRR
        
        Đơn vị thuộc 3 tầng bảo vệ
        
        Vòng 1
        
        2 more items...
        
        Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành và giám sát tình hình thực hiện công tác QLRRTT
        
        Trực tiếp chỉ đạo, đề xuất, phê duyệt các quy định liên quan đến chiến lược, chính sách, quy định liên quan đến QLRRTT
        
        Tổ chức, quản lý chung hoạt động QLRRTT
        
        Chịu trách nhiệm trước HĐQT về chiến lược, chính sách liên quan đến QLRRTT
      - Chỉ đạo KTNB kiểm tra công tác QLRRTT
        
        Rà soát, đánh giá hiệu quả của KTNB
  - - - Đo lường rủi ro
        
        Đánh giá, theo dõi rủi ro
        
        Kiểm soát rủi ro
        
        Báo cáo rủi ro
        
        HỆ THỐNG BÁO CÁO
        
        Trách nhiệm theo 03 tầng bảo vệ:
        
        ĐVKD/Khối -> BC BĐH, LĐ Trực tiếp, Khối/P.QLRRTT
        
        Khối/P.QLRRTT -> TGĐ, UBQLRR, KTNB và các ĐVKD để cảnh báo các RR
        
        Ban KTNB báo cáo kết quả thực hiện theo chương trình, kế hoạch được duyệt
        
        NỘI DUNG BÁO CÁO
        
        Báo cáo tuân thủ các chỉ số, giới hạn an toàn, HMRR
        
        Các cảnh báo
        
        1 more item...
        
        Xây dựng, triển khai biện pháp phòng ngừa, giảm thiếu rủi ro
        
        Đảm bảo việc tuân thủ các giới hạn, khẩu vị rủi ro, hạn mức an toàn, tỷ lệ an toàn.
        
        Khẩu vị rủi ro:
        
        Mức độ sẵn sàng để chuẩn bị vốn và nguồn lưc tài chính để phòng ngừa RR
        
        Chỉ số, giới hạn, hạn mức RRTT
        
        Phù hợp với chiến lược phát triển và mục tiêu tăng trưởng
        
        Biện pháp phòng ngừa
        
        Xác lập hệ thống HMRR
        
        Yêu cầu HMRR
        
        Cơ sở xác lập HMRR
        
        Các loại HMRR
        
        Quy định về GD TSBĐ, TS ký Quỹ trong GD
        
        Hệ thống điều kiện giao dịch, hạn chế GD
        
        Bù trừ, bảo hiểm rủi ro
        
        Thẩm định, đánh giá, xếp loại tín nhiệm đối tác, khách hàng
        
        QLRR theo sản phẩm
        
        QLRR theo quy trình
        
        Kiểm định Stress Test
        
        Kiểm định mô hình
        
        Đánh giá mức độ ảnh hưởng dựa trên kết quả đo lường
        
        So sánh với quy định, chính sách, khẩu vị
        
        So sánh với giới hạn an toàn
        
        Về thời hạn
        
        Ngắn hạn
        
        Dài hạn
        
        Đối tượng tác động:
        
        Tỷ lệ an toàn vốn
        
        Vốn CSH
        
        Lợi nhuận
        
        Mục tiêu kinh doanh
        
        Phạm vi tác động:
        
        Từng giao dịch
        
        Danh mục tài sản
        
        Nghiệp vụ hoạt động
        
        Theo toàn hệ thống
        
        Mức độ rủi ro: theo các cấp độ
        
        Phương pháp:
        
        Định lượng
        
        Định tính
        
        Nội dung đo lường:
        
        Xác định tỷ giá/lãi suất/giá cả
        
        Trạng thái rủi ro
        
        Đo lường chênh lệch
        
        Xác định lãi lỗ
        
        So sánh với chính sách, quy định
        
        Tính toán tổn thất
      - Về thời điểm:
        
        Trước
        
        Trong
        
        Về nguyên nhân, yếu tố rr Biến động thị trường:
        
        Tiền tệ
        
        Vốn
        
        Hàng hóa
        
        Phân loại nhận diện theo loại rủi ro:
        
        Lãi suất
        
        Chứng khoán
        
        Ngoại hối
        
        Hàng hóa
    - - SỔ KINH DOANH
        
        SỔ NGÂN HÀNG
- - - - Phân định trách nhiệm của cá nhân tổ chức đối với RRTT