Tema IV: EL ANÁLISIS TÉCNICO CON ORDENADOR 
EL %R DE WILLIAMS
LOS ORDENADORES EN EL TRADING
EL RELATIVE STRENGTH INDEX
EL SISTEMA DIRECCIONAL
LAS MEDIAS MÓVILES
MOVING AVERAGE COMVERGENCE-DIVERGENCE (MACD) E HISTOGRAMA DEL MACD
MOMENTUM, RATE OF CHANGE Y ROC ALISADO
EL ESTOCASTICO
Para ser un trader éxitos, debe comprender los mercados mejor que sus competidores. Analiza a profundidad usando un ordenador
Conducir o Pasear
Un trader sin un ordenador es como un hombre que viaja en bicicleta.
Tres Pasos Hacia el Análisis con Ordenador
- Escoja un Programa
- Final mente los datos que quiere Analizar
- Luego un Ordenador
La caja de Herramientas
Una caja de herramientas dibuja, grafica diariamente o semanalmente, traza gráficos de precios e indicadores.
Las Cajas Negras
Las Cajas Grises
Los Ordenadores
Los 3 Grupos Principales de Indicadores
Las cajas negras les dicen cuando deben comprar o vender, sin decirles un por qué.
Igual que la caja negra, una caja gris genera señales de trading basándose en una formula propia
Son programas de softwares que necesitan un tipo de programa especifico antes qué el ordenador.
Los Osciladores
Los indicadores diversos
Los indicadores seguidores de tendencia
Una media móvil (MM) muestra el valor medio de los datos comprendidos en su venta temporal. Utiliza la siguiente formula: MM simple= (P1+P2+....+ PN) /N
Dos Ladridos
Una MM simple cambia dos veces con cada dato.
- Cuando un nuevo precio es añadido a la media móvil.
- Cuando sale un precio alto a la MM simple baja un poco.
La psicología del mercado
La media móvil es una fotografía compuesta del mercado, combina los precios de varios días. El mercado estas compuestas por por multitudes muy numerosas, y una media móvil identifica la dirección del movimiento de la masa.
Las medias móviles exponenciales
Una media móvil exponencial (MME) es una herramienta mejor que una MM simple para seguir una tendencia.
Los sistemas mecánicos
Los antiguos métodos de trading basados en medias móviles tenían usualmente cuatro etapas:
- Comprar cuando la MM sube y los precios cierran por encima de ella.
3.Vender a descubierto cuando la MM desciende y los precios cierran por debajo de ella.
- Vender cuando los precios cierran por debajo de la MM.
- Cubrir cortos cuando los precios cierran por encima de la MM.
El MOVING AVERAGE COMVERGENCE-DIVERGENCE o MACD consiste no en una, sino en tres medias móviles exponenciales.
Como crear un MACD
- Calcule una MME de 26 días con los precios de cierre.
- Substraiga la media de 26 de la media de 12 días y trace su diferencia como una línea continua.
- Calcule una MME de 12 días con los precios de cierre.
- Calcule una MME de 9 días de la línea rápida y trace el resultado como una línea discontinua.
El Histograma del MACD
El histograma del MACD ofrece una visión, mas profunda que la del MACD original. Esta es una herramienta accesible a las técnicas del mercado. Se calcula d la siguiente forma: Histograma del MACD= Línea MACD - Línea de señal
El Histograma del MACD funciona en cualquier marco temporal: semanal, diario o intradiario.
El sistema Direccional es un método de seguimiento de tendencias. Creada por J. Wilder Jr.
Como construir un Sistema Direccional
- Indique el "True Range", rango verdadero (TR): Es siempre un numero positivo, el mayor de estos tres.
- Calcule los Indicadores Direccionales diario ( +DI y -DI): Ellos le permiten comparar diferentes mercados porque expresan el Movimiento Direccional como un porcentaje de rango de cada mercado.
- Indique el "Movimiento Direccional" (DM): Comparando el rango de hoy, (Máximo - Mínimo), con el de ayer.
- Calcule las Líneas Direccionales alisadas (+DI y -DI): Los +DI y -DI alisados se crean con medias móviles.
2: La Distancia del Máximo de hoy al Cierre de ayer.
3: La Distancia del Mínimo de hoy al Cierre de ayer.
1: La Distancia del Máximo de hoy al Mínimo de hoy.
Cuando la avaricia o el miedo atenaza una masa de traders, la multitud se encrespa. Los osciladores miden la velocidad del encrespamiento y sigue su momento.
Momentum y Rate of Change
Rate of Change Alisado
Mide la aceleración de la tendencia, su ganancia o perdida de velocidad.
Compara los valores de una media móvil exponencial (MME), en lugar de los precios, en dos puntos del y tiempo.
El %R de Williams (Wm%R) es un oscilador sencillo pero efectivo, descrito por Larry Williams en 1973.
Mide la capacidad de alcistas y bajistas para cerrar los precios cada día cerca del extremo del rango resistente del mínimo.
El Wm%R se calcula de la siguiente manera: Wm%R = 100 * (H - C) / (H - L)
El Estocástico es un oscilador popularizado por George Lane
El Estocástico es mas complejo que el %R de Williams. Incluye varios pasos para filtrar el ruido del mercado y evitar las señales falsas
Uno de los pasos es calcular el "estocástico bruto" o %K: %K=(C - L)/ (H - L)*100
También hay dos formas de trazar el Estocástico:
- Estocástico Rapido
- Estocástico Lento
Consiste en trazar dos líneas - %K y %D- trazadas en el mismo grafico.
Filtra mejor el ruido del mercado y produce menos señales falsas.
Es un oscilador desarrollado por J. Welles Wilder, Jr.
El RSI mide la fortaleza de cualquier vehículo de trading controlando los cambios de sus precios de cierre.
Es un indicador anticipado o coincidente, nunca retardado. Se calcula de la siguiente manera: RSI= 100 - (100/1+RS)
El RSI da tres tipos de señales de trading
- Las configuraciones Graficas
- El nivel del RSI
- Las Divergencias