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03 - INDICADORES TÉCNICOS (História (Dow jamais escreveu um livro, apenas…
03 - INDICADORES TÉCNICOS
História
Dow jamais escreveu um livro, apenas artigos e cartas que, em 1922, foram transformadas em um livro, compilado por William Peter Hamilton, chamado “The Stock Market Barometer” .
Análise Técnica foram lançados pelo investidor Charles Dow, no fim do século XIX. Dow morreu em 1902, sem ter visto o crash de 1929, depois de ter fundado o Wall Street Journal e o Dow Jones Industrial Average (o nome Jones vem de Edward Jones, sócio fundador da Dow Jones & Company), que servia de base para suas pesquisas sobre evolução dos preços das ações.
Professores
Aliakyn Pereira de Sá
Coordena uma sala de ações e minicontratos na Arena do Investidor da XP Investimentos
Negociação x Investimento
Análise Técnica,
Tipos de Gráficos e Movimentos,
Ciclos
2 Ciclo
3 Ciclo
1 Ciclo
Gráficos
CandleStick
Barras
Linha
Teoria de Dow
2) O mercado se movimenta em tendências
Movimentos
Secundária
dura 3 semanas ou meses
Tercearia
dura no máximo 3 semanas
Primária
Dura um ano
indefinida
não focar
LTA - Linha de tendencia de alta
Focar aqui
cada onda invade cada vez mais a praia
LTB - Linha de tendencia de baixa
Focar aqui
cada onda invade cada vez menos a praia
3) Topos e Fundos direcionais mantem o padrão da tendência
1) Preços descontão tudo exceto as catástrofes
5) Principio de confirmação
A tendencia de instrumento financeiro deve ser comparada
nenhum sinal é valido para mudança de tendencia analisado separadamente
Analisar indicadores setoriais ou o índice Ibovespa
4) Uma tendência dura até ser substituída por outra
A tendência de queda causa um pânico e faz com que seja maior
6) O volume acompanha a tendência
7) Tendencia secundárias podem ter movimentos laterais
8) Preço de Fechamento
Impulsão e Correção,
Impulsão e Correção de um papel pode ser visualizada através dos movimentos gráficos ou seja através da simetria dos desenhos
as simetrias auxiliam quando entrar ou sair de uma determinada posição
Candlestick: Padrões e Formas
Padrão indefinido
Doji
Caracteristica do Candle: ABERTURA E FECHAMENTO NO MESMO NÍVEL de preço, ou seja, apesar de ter ocorido variação no ativo, para cima ou para baixo, o fechamento ficou no mesmo preço de abertura. INDECISÃO DOS INVESTIDORES
COMO É UM PADRÃO DE INDEFINICÃO, PODE CONFIGURAR REVERSÃO DE MOVIMENTO. TANTO DE ALTA QUANTO DE BAIXA. Se o DOJI estiver no topo, poderá ser um padrão de baixa, se estiver em um fundo, poderá ser um padrão de alta
Candlesticks,
Abertura
fechamento
Minima
Maxima
Corpo Real
Pavio ou Sombra
Padrão de Alta (aparece sempre em fundos ou região de suporte, como tendencia de correção)
engolfe de alta
é um candle maior que candle anterior
depende de volume financeiro (onde inicialmente era de 1Bi passamos ater 2Bi)
figuras para compra
harami de alta
martelo
depende de volume financeiro (onde inicialmente era de 1Bi passamos ater 2Bi)
figuras para compra
para real deve ser 2,5 vezes menor que a sombra
feito em periodicidade em períodos maiores (> do que 15 min)
É um movimento padrão comum, de alta confiabilidade e que mostra TENDÊNCIA DE ALTA do mercado ou do papel em análise.
São padrões de candles localizados APÓS UMA
TENDÊNCIA DE BAIXA, normalmente encontraremos
OS PADROES DE ALTA EM FUNDOS, o que sinaliza
uma possível reversão de movimento.
Padrão de Baixa (aparece sempre em topos como tendencia de correção)
engolfe de baixa
estrela cadente
Inversão do martelo
É um movimento padrão comum, de alta confiabilidade e que mostra TENDÊNCIA DE BAIXA do mercado ou do papel em análise.
São padrões de candles localizados APÓS UMA TENDENCIA DE ALTA, normalmente encontraremos oS PADROES DE BAIXA EM TOPOS, o que sinaliza uma possivel reversão de movimento.
harami de baixa
Figuras Gráficas,
Triângulos simétricos
angulo de tendência de alta e tendência de baixa no mesmo grau de
composta de dois topos a partir de uma LTB e LTA
mostra indecisão
Triângulos ascendente
LTA e linha de resistência
expectativa de compra
Triângulos descendente
LTB e linha de suporte
expectativa de venda
Necessário aguardar dois topos e dois fundos para fazer uma análise
cunha ascendente
triângulo ascendente com inclinação para cima
característica de baixa
cunha ascendente
triângulo descendente com inclinação para baixo
característica de baixa
Matros e Bandeira de alta
uma alta que representa o mastro e tendencia de baixa para realizar a correção
tende a ter duas a três bandeiras
Matros e Bandeira de baixa
uma baixa que representa o mastro e tendencia de baixa para realizar a correção
ombra cabeça ombro - OCO
ombra cabeça ombro invertido - OCOI
Fibonacci
161,8%
50%
100%
61,8%
38,2%
Tendência e Reversão
Rompimento de LTB
Rompimento de LTA
Figuras de Rompimento
Mastro
Bandeira
Flamula
Estratégias de Correção
Backtest
testar uma assertividade de uma estratégia
a partir de padrões e valores
não há uma psicologia envolvida, medo;
não problemas de performance da plataforma;
spred, stopando no ponto incorreto;
calibrar a acetividade
Gerenciamento de Risco
Definição de Risco
mensal
diário
Relação de risco X ganho/retorno
Regras Operacionais Importantes
Arriscar apenas o que for confortável
Identificar o ponto da operação
Classificar operação
Identificar Stop
Identificar alvo
Volatilidade
Psicologia do Investidor
Como se posicionar no mercado
Scalp
Análise técnica e fluxo
Day Trade
Análise técnica e fluxo
Swing Trade
Análise técnica
Position
Análise fundamentalista
perfil
Conservado
moderado
Agressivo
Day Trade
modalidade mais agressiva
produzidos maiores
Análises
Identificar alvo
Identificar Stop
Classificar operação
Identificar o ponto da operação
Swing Trade
um dia ou uma semana
Análises
Identificar o ponto da operação
Classificar operação
Identificar Stop
Identificar alvo
Position
uma semana ou meses
Análises
Identificar alvo
Identificar Stop
Classificar operação
Identificar o ponto da operação
análise gráfica ajuda encontrar o time
análise fundamentalista ajuda
Investimento x Trading
Investidor tende a fazer uma analise mais profunda
Tranding tende a expecular
Suportes e Resistências
bipolaridade
regiões gráficas
Comprar próximo de suporte e vender próximo de uma resistências
Suportes é inicio de uma nova onda impulsão de alta
Região onde se concentra os compradores com expectativa de elevar uma cotação dos preços ou impedir uma queda
Resistências é inicio de uma nova onda impulsão de queda
Região onde se concentra os vendedores com expectativa de queda nas cotações dos preços ou interromper uma alta
lateralidade
linhas de tendência
Médias Móveis
Medias exponenciais
os preços mais recentes tem maior peso
Mercado com tendência
indicadores de osciladores
IRF
escolásticos
Medias aritméticas
os pesos são igualitários
Mercado sem tendência
indicadores de rastreadores
Médias Móveis
MACD
SAR
Histograma MACD
times
21 minutos
200 minutos 3 horas e 20 minutos
17 minutos
72 minutos
Bandas de Bollinger
utliza 2 desvios
Dispersão de preços
baseado na volatilidade
calibragem de 20 periodos
usa medias simples
Scalp
Ativos com maior liquidez e volatilidade
dolar futuro
Ativo do IBOVESPA com maior liquidez
Indice futuro
modalidade mais agressiva
Fazer uma analise do tempo maior para o menor: 15, 5 e 1 minuto. Comparação de um mapa e um GPS
entrada no ponto de retorno
entrada na retração
entrada no rompimento de suporte ou resistência
Análises
Identificar alvo
Identificar Stop
Classificar operação
Identificar o ponto da operação
Tape Reading (ou Análise de Fluxo)
Análise de Fluxo e Book de Ofertas
A Análise de Fluxo (ou Tape Reading) e o Book de Ofertas são ferramentas muito utilizadas por daytraders no dia a dia. Nesta videoaula entenda o que é o Book de Ofertas e como analisar o fluxo das mesmas, duas etapas importantes do Tape Reading.
O Tape Reading (também conhecido como Análise de Fluxo) envolvea avaliação do tamanho de ordens, a velocidade, preço da ordem e condição de ordem (briga entre compradores e vendedores) para identificar tendências no comportamento do ativo, feito por profissionais e público em geral.
É o tempo atual, que está disponível para compra e venda
Tape Reading x Análise Técnica
O Fluxo (Tape Reading) sempre vem na frente
Diferença de 5 Minutos
Volume at Price (VAP)
Telas Operacionais
SuperDOM
mesma coisa que Book de Ofertas, mas não mostra as corretoras, apenas Quantidades e agrupadas
Volume at Price (VAP)
Times & Trades
Raking das corretoras
Book de Ofertas
Lotes Escondidos
São compras e vendas realizadas de tempos em tempos para evitar dificuldade de compras e vendas quando as grandes corporações querem comprar um volume alto.
Volume Weighted Average Price (VWAP) - media do mercado ponderada
É um indicador que considera, em certo período, a média de preços que foram negociados, sendo essa média ponderada pelo volume das negociações nesses preços.
Indicador utilizado pelos grandes players para atingir suas ordens à média do mercado, ou seja, ver a qualidade da execução dos sers operadores.
Outro ponto importante do VWAP é como identificamos pontos de maior liquidez do ativo; os players tendem a buscar essa média na execução de suas ordens, uma vez que elas são multo grandes.
Estes pontos de liquidez, então, começam a se tornar zonas de suporte e resistência (ACUMULOS).
Se o preço rompe o VWAP, acaba demonstrando uma tendência de compra, e abalxo do WAP, tendência de queda.
Tipos de ordem
Limitado
envia uma ordem limitado a um valor, este passa a ser exibido no book
(A) Mercado
Executa a compra no preço atual
Times & Trades
venda
Direto
Duas pessoas comprando e vendendo a mesma quantidade de contratos pela mesma corretora, no mesmo valor e mesma quantidade
Compra
é tempo passado, o que já aconteceu
Wilson Neto
que fala sobre Tape Reading:
Leitura de Fluxo e Book de Ofertas,
Tape Reading x Análise Técnica,
Telas Operacionais,
Times & Trades,
VAP (Volume at Price),
Lotes Escondidos,
VWAP (Volume Weighted Average Price)
Conceitos e Siglas
BTC - Banco de Titulo e Custodia
Para aluguel de ações