Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
QUẢN TRỊ RỦI RO HỐI ĐOÁI P1 (Quản trị rủi ro hối đoái giao dịch (Các giai…
QUẢN TRỊ RỦI RO HỐI ĐOÁI P1
Quản trị rủi ro hối đoái giao dịch
Đo lường tác động hối đoái giao dịch
Tiến hành 5 bước
Đo lường tác động hối đoái do rủi ro tỷ giá
Hệ số tương quan giữa các ngoại lệ
Tính biến động của tiền tệ
XĐ dòng tiền thuần = đồng nội tệ
Dự báo tỷ giá kì vọng
XĐ dòng tiền thuần
XĐ dòng tiền vào, ra dự kiến
Các giai đoạn
Tác động hối đoái thực hiện đơn hàng
Tác động hối đoái thanh toán
Tác động hối đoái báo giá
Quản trị tác động HĐGD
Thiết kế chiến lược Hedging
Kỹ thuật cơ bản
Lợi ích
Tránh biến động về tỷ giá
Lợi nhuận như hoạt động đầu cơ
Chi phí
Các kỹ thuật phòng ngừa
HĐ kỳ hạn
Đàm phán HĐ để mua ngoại tệ bù đắp KPTrả
Thỏa thuận HĐ để bán ngoại tệ nhận được từ KPThu
Quyền chọn tiền tệ
Phòng ngừa khoản phải trả với quyền chọn mua
Phòng ngừa khoản phải thu với quyền chọn bán
HĐ tương lai
Mua
Bán
Thị trường tiền tệ
Vay đồng tiền địa phương đổi thành khoản phải trả
Vay đồng tiền KPThu đổi thành đồng tiền địa phương
Các kỹ thuật PN thay thế
Phòng ngừa chéo
Đa dạng hóa đồng tiền
Thu sớm trả muộn
Phòng ngừa năng động
Phân loại tác động của rủi ro hối đoái
Tác động hối đoái kinh tế
Tác động hối đoái chuyển đổi
Tác động hối doái giao dịch