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RECONOCIENDO EL RIESGO Y LA INCERTIDUMBRE - Coggle Diagram
RECONOCIENDO EL RIESGO Y LA INCERTIDUMBRE
RIESGO
Significa estar expuesto a situaciones en donde existe la posibilidad de sufrir un daño, perdida y/o estar en peligro, lo que en otras palabras representa que la actividad o acción es vulnerable y puede generar amenazas con resultados negativos.
TIPOS DE RIESGO
Físico
Químico
Biológico
Ergonómico
Financiero
Operativo
Ambientales
Crédito
CARACTERÍSTICAS
Riesgo Bruto
Es la sensación que se tiene respecto al riesgo sin estudios previos.
Riesgo Neto o Real
Es el riesgo luego de evaluadas las condiciones reales y/o actuales.
Riesgo Objetivo
Es el riesgo que deseamos o estamos dispuestos a asumir.
Posible o Probable
Concreto
Lícito
Fortuito
Incierto o Aleatorio
Contenido Patrimonial
CRÉDITO
Cantidad de dinero que otorga una entidad y/o persona natural a un tercero, recibida como préstamo durante un período de tiempo que generalmente incluye el cobro de intereses sobre el monto prestado.
INCERTIDUMBRE
Hace referencia a la duda, desconcierto y/o indeterminación que se tiene sobre una situación, acción, asunto o cuestión específica.
RIESGO CREDITICIO
DEFINICIONES
Se define como la pérdida potencial que se registra con motivo del incumplimiento de una contraparte en una transacción financiera (De Lara, 2003).
Se define como el riesgo de que la contraparte incumpla en la obligación (Basilea 1, 1988)
Técnicas de medición del riesgo
Modelos Tradicionales
Altmant et al (1977)
Altmant et al (1994)
Altmant y Sabato (2005)
Basilea (1988, 2001 y 2004)
Altmant (1968 y 2000)
5Cs
Modelos Estructurales
Suponen que los inversores tienen toda la información del mercado y tienen un conocimiento completo del valor de los activos y las deudas de todas las firmas (Jarrow y Protter, 2004).
Geske (1977)
CreditMetrics de JP Morgan and Company (1977)
Merton (1974)
CreditPortafolioMaganer de kmv Moody’s
Modelos de forma reducida
Asumen que los inversores no disponen de toda la información sobre el manejo de la firma, y esta falta de conocimiento no permite predecir la probabilidad de incumplimiento de las firmas.
CreditPortafolioView de Mckinsey
Logit
Probit
Lineales de probabilidad, simulación
Redes neuronales artificiales
Metodología borrosa
Se define como el riesgo a que una compañia está expuesta por el incumplimiento o impago de una obligación de crédito o por el cambio en la calidad en las garantías del crédito de la contraparte o de los intermediarios que inicialmente habían sido acordadas (International Actuarial Association, 2004)