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MERCADO DE SWAP swaps_ti_y_divisa - Coggle Diagram
MERCADO DE SWAP 
FX SWAP
Los contratos a plazo directos (outright forwards) ocupan solo 12% del mercado a plazo, y el resto por los contratos swap.
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En un FX swap hay dos fechas de valor: 1) La compra de la moneda base.
2) Se vende, o al revés.
Los FX swaps equivale a pedir prestado en una moneda ofreciendo la segunda moneda como garantía colateral.
PUNTOS SWAP
La contra parte que recibe la moneda que ofrece tasas más altas paga los puntos swap, para mantener paridad de rendimiento en las dos monedas.
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El swap interbancario utiliza las tasas Libor 15 en diferentes monedas a la tasa interbancaria nacional.
SWAP IN DE DOLARES
Un swap-in de dólares equivale dos transacciones: una al contado y otra al plazo. Ese tipo de transacción se llama spot-forward.
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Transcurrido el plazo, tendrá que devolver los dólares y recibir la moneda nacional.
SWAP FORWARD-FORWARD
Un swap forward-forward o swap a doble plazo consiste en comprar una divisa a un plazo y venderla a otro plazo.
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El swap dealer debe ofrecer cotizaciones mas ventajosas que los forwards directos, reduciendo el diferencial cambiario entre el precio a la compra y a la venta.
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PRESTAMO PARALELO.
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Permite obviar cualquier control de cambios relevante, pues no hay necesidad de utilizar el mercado de divisas.
Evita que cada filial incurra en costos más altos, al procurarse los fondos por su cuenta.
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