Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Matematika Keuangan, Prinsip Tanpa Arbritase - Coggle Diagram
Matematika Keuangan
1. Model Pasar Sederhana
Asumsi Dasar
5 asumsi
Model Binomial Satu Langkah
hanya membutuhkan dua nilai
Risiko dan Pengembalian
Kontrak Forward
perjanjian untuk membeli atau menjual aset berisiko di masa depan
Call Put Options
Mengelola Risiko dan Opsi
menghasilkan kemungkinan skenario investasi
2. Aset Bebas Risiko
Nilai Waktu dari Uang
Pasar Uang
bebas risiko ikatan
3. Aset Berisiko
Dinamika Harga Saham
Model Pohon Binomial
model harga saham
Model Lain
4. Model Pasar Waktu Diskrit
Model Saham dan Pasar Uang
Model Diperluas
5. Manajemen Portofolio
Risiko
mengidentifikasi kuantitas
Dua Efek
hanya dua sekuritas berisiko
Beberapa Efek
ada 2 hal yang diperhatikan
Model Penetapan Harga Aset Modal
ada 3 hal yang menjadi dasar
6. Kontrak Forward dan Futures
Kontrak Forward
ada 2 hal yang diperhatikan
Kontrak Berjangka
dirancang untuk menghindari risiko
7. Properti Umum
Definisi
Paritas Put Call
Batasan Harga Opsi
Variabel Penentu Harga Opsi
ada 2 opsi (Amerika & Eeopa)
Nilai Waktu Pilihan
8. Penetapan Harga Opsi
Opsi Amerika dalam Pohon Binomial
Opsi Eropa dalam Pohon Binomial
ada 4 langkah
Formula Black-Scholes
garis besar hasil utama
9. Rekayasa Keuangan
Posisi Opsi Hedging
Hedging Risiko Bisnis
ukuran risiko alternatif
Berspekulasi dengan Derivatif
10. Suku Bunga Variabel
Hasil Maturitas Independen
ada 4 hal yang harus diperhatikan
Struktur Ketentuan Umum
model harga obligasi tanpa syarat
11. Suku Bunga Stochastic
Model Pohon Binomial
Harga Arbritase Obligasi
harga obligasi lain tidak sembarangan
Efek Derivatif Suku Bunga
ada 3 hal yang harus diperhatikan
Prinsip Tanpa Arbritase
pasar tidak memungkinkan untuk bebas risiko keuntungan tanpa investasi awal