Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Mensuração e Gestão Performance e Risco - Coggle Diagram
Mensuração e Gestão
Performance e Risco
Tipos de Risco
Liquidez
Contraparte
Mercado
Pais
Crédito
Gerenciamento de Risco
Cross Default
Dívidas usadas
Financiam outras dívidas
Liquidação
Empresa em Encerramento
Estatística
Medidas Centrais
Mediana
Média
Usada para Retorno Histórico
Moda
Medidas de Dispersão
Curva de Gauss
Covariância
Variância
Correlação
Diversificação (risco não sistemático)
Desvio Padrão
Medição do Risco
Duration de Macaulay
Quanto tempo?
Receber meu dinheiro de volta?
Modificada
Leva em conta
Variação de taxas de juros
Beta
Medida de Risco
Sistêmico
B > 1
Supera
B < 1
Menos sensível
B = 1
Acompanha
Imunização
Imune as taxas de juros
Convexidade
Alterações na curva de valor
Conforme a taxa de juros se altera
Alavancagem
Risco maior que zero
Gerenciar Rentabilidade
Traking Error
Ele acompanha o Benchmark?
Coeficiênte de Determinação
Value at Risk
Perda máxima
Considerando
Tempo
Condições normais de mercado
Intervalo de Confiança
Índice de Trenor
Sharpe porém com Beta como Risco
Back Testing
Voltar pro Value at Risk
Mudança de Ativos
Índice de Sharpe
Relação entre Retorno e Risco
Stop Loss
Parar de perder
Stress Test
Pior cenário
Em condições adversas