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第四讲 信用风险管理 (信用风险管理策略和工具 (综合运用各种传统的和现代的信用产品和工具P12, 市场化的信用对冲,…
第四讲 信用风险管理
信用风险管理策略和工具
综合运用各种传统的和现代的信用产品和工具P12
市场化的信用对冲
从传统的贷款多样化管理到现代信用组合管理
从基于客户和产品的信用风险管理发展到基于市场的管理
信用风险的来源
信用能力因素
信用意愿因素
信息不对称与委托代理问题
信用风险分析和衡量的方法体系
传统方法
信用打分模型
定义P20
常用模型
线性概率模型
Logit模型
线性辨别分析模型
Z模型P23-28
ZETA模型P29-31
Z和ZETA评分模型存在的问题P33
基本过程P21
存在的问题P28
内部评级方法P39
专家系统P14
相关因素
典型系统
特点与主要问题P19
现代信用风险计量技术
Credit Metrics模型P44
KMV模型
信用风险量化面临的主要问题P48
KMV和Credit Metrics的应用较差，Zscore最好用，我国市场上用直接回归和大数据方法的比较多
信用风险的概念P4
信用风险的分类P4-5
信用风险的特征P7-8