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Métodos y Tipos de Modelos Financieros Para la Valoración de Opciones…
Métodos y Tipos de Modelos Financieros
Para la Valoración de Opciones Financieras
Black-Scholes
Más usado actualmente y más influyente
Propuesto en 1973
Método para determinar el valor de derivados
Método analítico exacto en tiempo continuo
Fórmula Black-Scholes-Merton
Ayuda a calcular el precio de una opción put o call
Árbol Binomial
Propuesto en 1979
También llamado Cox-Ross-Rubinstein
De los más populares y útiles
Manejo de simplicidad
Construcción de un árbol binomial
Diagrama que representa:
Las posibles trayectorias que podría seguir el activo que subyace a la opción
Utiliza principios básicos de arbitraje y valoración neutral al riesgo
Algoritmo de Longstaff-Schartz
Propuesto en 2001
Conocido como Last Square Monte Carlo LSM
Sirve para encontrar la estrategia de ejercicio optimo
Otorga libertad a la hora de elegir el momento de ejercicio
Dificultad con derivados
Se puede aplicar a instrumentos exóticos
Opciones asiáticas
Monte Carlo
Método numérico en tiempo discreto
Simulación aleatoria
Metodo Longstaff-Schartz