Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
белый шум (zigzag (есть текущая убыточная позиция (блок ДОХОД) (Возврат…
белый шум
-
ДОХОД
-
Или меньше, скажем, 12 руб. Поскольку непонятно, учитывается ли доход по бидам или по сделкам (по тикам)
-
DELTA
-
+/- 2 (0) (или +/- 2,5 кол-во опц = 30)
момент хеджирования - драйвер #
-
-
-
Вопросы
посчитать экстремумы у скольз средней, посмотреть, сколько экстремумов приходится на период убытка по малому коугу. если, скажем, больше чем 2 - то откл малый круг на время(период прибыли по большому кругу)
Разобраться, как они друг друга взаимно стопят
Основной вопрос - сколько нужно опционов (и какая нужна гама) в зависимости от волатильности и времени до экспирации, чтобы доход по фьючу смог перекрыть тету
Можно сделать условие выхлеста - закрывать позу по основному скрипту не сразу как будет пересечена SMA после открытия позиции, а если только после этого доход упадет до минимального установленного значения. Но получается слишком сложно - если будет обратное движение - в минус...
как в модели будуд учитыватья не одна, а 2 позы - блок "закрыть позицию"
-
Может, сделать таймфрейм на большой круг - если в течение, скажем, 10 минут цена не возвращается и нет срабатывания дельта хеджера - то фиксируем убыток и запускаем малый круг
вспомни все свои старые "фишки" - когда волатильность падает, а рынок вытягивается в струну - возможен рост. особенно после падения.
добавить блок, покупающий опционы нев деньгах, впрочем, вначале будет ручная торговля - до 10:10 ,скажем, а потом запуск скрипта
Тестировать отдельно - по опц сначала, потом можно подключить малый круг
-
-
-