Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
\[E((X_{i}-\overline{X})^{2})=(\mu_{i}-\overline{\mu})^{2}+\frac{n…
-
-
\(E(U^{2})=\left(E(U)\right)^{2}+\textrm{Var}\,U\)
-
\(\textrm{Var}\,X_{i}+\textrm{Var}\,\overline{X}-2\textrm{Cov}(X_{i},\overline{X})\)
-
-
eftersom \(X_i\) oberoende, så summan av ind. varianserna
-
\[=-2\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\textrm{Cov}(X_{i},X_{j})\]
Cov är ju noll förutom när j=i
Cov(Xi,Xi)=Var(Xi)=\(\sigma^2\)
-
Cov(a, b + c) = Cov(a,b) + Cov(a,c) #
-