Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Стресс-тест (Выплаты (Расчетный Счет, Брокерский Счет), Денежные…

- - - - поступления
        
        • пополнение РОПС (ежегодные отчисления и восполнение до норматива);
        
        • иные поступления денежных средств.
        
        • доход от реинвестирования средств на фактических счетах и фиктивных безрисковых счетах (если предусмотрено условиями сценария);
        
        • возмещение части убытков по активам, по которым наступил дефолт;
        
        • денежные потоки по активам (в том числе купоны и погашения номинала по облигациям, проценты и погашения депозитов, выплаты по производным финансовым инструментам (ПФИ), другие денежные потоки)
      - Денежные средства XLSX
        
        DYN XLSX
        
        Потоки факт XLSX
        
        Данные XLSX
      - Defaults
        
        Случайное число
        
        ЕСЛИ(BQ11=1;1;ЕСЛИ(T11<=AS11;1;ЕСЛИ(И($N11=2;$R11<$H11);ЕСЛИОШИБКА(ВПР($P11;'Def comp'!$B:$Z;BR$3;0);0);0)))
        
        Порог дефолта