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如何分配资金？组合优化框架 (改进方向 (收益率的改进（bs,bl） (Jorion（1985，1986）, Stevenson（2001）),…
如何分配资金？组合优化框架
改进方向
权重约束的改进
Behr，Guettler和Miebs（2013）
协方差的改进估计（适用于MVO和基于协方差的方法）
Behr，Guettler和Miebs（2013）
多个优化器结合
结构化风险模型
收益率的改进（bs,bl）
Jorion（1985，1986）
Stevenson（2001）
高频数据
Clarke，De Silva和Thorley（2006）
Gosier，Madhavan，Serbin和Yang(2005)
基于协方差
最小方差
Clarke，De Silva和Thorley（2006）
风险评价
Maillard，Roncalli和Teïletche（2008）
Chaves，Hsu和Shakernia（2011）
Qian(2005)
Kazemi（2012）
波动加权
最大分散度
Choueifat，Froidure和Reynier（2013）
Choueifaty和Coignard（2008）
零输入
等权重
Jacobs，Müller和Weber（2014）
DeMiguel、Garlappi和Uppal（2007）
Plyakha、Uppal和Vikov（2012）
Gray（2014）
Herfindahl Index
Gini Coefficeint
Shannon
实证数据
股票行业指数（波动和相关性近似）
期货收益率指数
全球大类资产（异质性大）
评价方法
收益和方差的预测效果对比
组合结果的效用损失
Chopra和Ziemba（2013）
王帅和王建渗（2018）
样本外表现对比
基于均值和协方差
指数效用
Michaud（1989）
切点组合
价格外信息
市值加权
Vogel（2015）
Haugen和Baker（1991）
基本面权重