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基金评价框架（A Frame of Performance Measurement） (收益风险指标 (特雷诺(Treynor Ratio),…
基金评价框架（A Frame of Performance Measurement）
描述性统计
均值
波动率
偏度
峰度
起始日和结束日
收益指标（基于收益率序列）
年化收益率（CAGR）
累计收益率（cum return）
简单年化收益率（Arithmetic Annual Return）
阿尔法（alpha）
最好和最坏的月度收益
风险指标（基于收益率序列）
波动率（Standard Deviation）
β（beta）
最大回撤（Max Drawdown）
Var(预期亏损)
跟踪误差（tracking error）
下行波动率（Downside Deviation）
收益风险指标
特雷诺(Treynor Ratio)
Modigliani比率（Modigliani Ratio）
信息比率（Information Ratio)
Sterling比率（Sterling Ratio）
Omega比率（Omega Ratio）
Burke比率 （Burke ratio ）
卡玛比率（Calmar Ratio）
tail比率（Tail Ratio）
夏普比率（Sharpe Ratio）
收益稳定和持续性
序列稳定性
收益率一阶差分回归法
马尔科夫检验
夏普比率一阶自回归
盈利月份占比
集中度指标（基于持仓）
Gini Coefficient
Shannon Entropy
Herfindahl Index
Concentration Ratio
Diversification Ratio
换手率指标（基于持仓）
分散能力
和其他资产（组合或因子）的相关系数