Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG (Best-practice trong quản lý RRHD (Xây…
CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG
Khái niệm
RR tác nghiệp, RR vận hành
Có mặt trong hầu hết các hoạt động của ngân hàng
Khó lường nhất
Gánh chịu tổn thất không nhỏ
Ảnh hưởng đến uy tín và tài sản của ngân hàng
Bao gồm
RR do quy chế, quy trình nhiệm vụ
RR do cán bộ ngân hàng
RR do các nguyên nhân khác
RR do tác động bên ngoài
RR từ hệ thống công nghệ thông tin
Khả năng lường trước
RR lường trước => đưa vào danh sách hoạt động
Hầu hết không dự đoán được
Ai quản lý RR hoạt động
Bao gồm
Thiết lập chính sách
Hành động
Theo dõi kiểm soát
Trách nhiệm chính thuộc về các nhà quản lý cao cấp: Phân công công việc + Giám sát
Mục tiêu
Không để xáy ra tình trạng một bộ phận vừa thiết lập vừa hành động và kiểm soát
Phối hợp giữa các bộ phận tham gia vào quản lý RRHĐ
Best-practice trong quản lý RRHD
Xây dựng chính sách rõ ràng
Thiết lập tiếng nói chung trong nhận dạng RRHĐ
Xây dựng quy trình đi kèm với bản đánh giá RRHĐ
Xây dựng các thước đo
Quyết định cách thức quản lý RRHĐ
Quyết định cách thức báo cáo
Xây dựng công cụ phân tích RR và quy trình phân tích
Xây dựng kỹ thuật chuyển đổi thước đo về RR sang mức dự trữ vốn cần có
Phân loại
Operational failure risk
Operational strategic risk
Đặc tính của RR hoạt động
Có liên quan đến toàn bộ các bộ phận
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yếu tố con người
Quản lý rủi ro hoạt động
1 trong 3 trụ cột chính trong cơ chế QLRR của ngân hàng thương mại
Thời gian và chi phí để giám sát, ngăn ngừa RRHĐ sẽ cao hơn thực tế phát sinh
Theo dõi và thống kê xu hướng diễn biến của các tổn thất gây ra bởi RRHĐ => Có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp
Tự đánh giá rủi ro hoạt động
Xác định rủi ro trọng yếu
Phân tích thông tin
Tìm hiểu thực địa
Thảo luận đưa ra 10 RR trọng yếu (RR khiến nhân viên và quản lý lo lắng nhất)
Cho điểm RR trọng yếu
3 yếu tố cần cho điểm
Ảnh hưởng
Khả năng xảy ra
Mức độ nghiêm trọng
Mức độ tuyệt đối = Mức độ ảnh hưởng * Khả năng xảy ra
Căn cứ xác định mức độ ảnh hưởng
Dữ liệu lịch sử tại đơn vị
Trường hợp tương tự đã xảy ra tại đơn vị khác trong hệ thống hoặc tại ngân hàng khác
Dựa trên sự hiểu biết về bản chất nghiệp vụ của cán bộ đánh giá
Sắp xếp rủi ro với các chốt kiểm soát
Chốt kiểm soát mang tính phòng ngừa
Chốt kiểm soát mang tính phát hiện
Đánh giá hiệu quả chốt kiểm soát
Lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro
Biện pháp giảm thiểu RR
A&B => Đề xuất biện pháp giảm thiểu RR
Việc nhập và phê duyệt biện pháp giảm thiểu cũng trải qua 2 bước tương tự quá trình đánh giá
Có thể được thực thi bởi chính đơn vị hoặc đon vị khác theo đề nghị của đơn vị đánh giá
Các nhầm lẫn thường gặp
Mức độ ảnh hưởng - Mức độ bị rủi ro
Thu thập tổn thất - Đánh giá rủi ro
Kiểm tra và báo cáo
RRHĐ xảy ra từ trước khi bắt đầu đến tận sau khi kết thúc một quá trình trong doanh nghiệp
RRHĐ được đảm bảo bởi
Expected Event: Tính đến trong kế hoạch kinh doanh
Unexpected Event + Severe Impact: Dự trữ RR
Unexpected Event + Catastrophic Impact: Bảo hiểm
Chương trình "Thu thập dữ liệu tổn thất"
Mục đích thu thập dữ liệu tổn thất
Các thành phần của sự kiện tổn thất
Quy trình ghi nhận sự kiện tổn thất