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Econométrie : variables NON STATIONNAIRES (Pas intégrés du même ordre…
Econométrie : variables NON STATIONNAIRES
Intégrés du même ordre
Ne comportant pas de relation de cointégration
Alors régression fallacieuse, ne pas les estimer
Comportant
UNE
relation de cointégration
Application modèle ECM
Méthode de Engle et Granger
Définition
(1) Toutes les variables sont intégrés du même ordre d
(2) il existe une relation de cointégration (les erreurs sont stationnaires) entre ces variables
...
Si ce n'était pas le cas, la régression serait fallacieuse
Comportant
PLUSIEURS
relation de cointégration (approche multivarié)
Définition
(1) N variables toutes intégrés du même ordre
(2) Il existe r relation de cointégration entre les variables
Analyse de Johansen
Test de la trace pour déterminer le nombre de relation de cointégration
Rg () = 0 : Pas de relation de cointégration. Xt est intégré d'ordre 1 on peut estimer un modèle VAR sur dXt
Rg () = r : il existe r relation de cointégration. On peut estimer un modèle à correction d'erreur
Rg () = N, autant de relation de cointégration que de variables... Xt est stationnaires, pas de relation de cointégration. Un modèle VAR peut être estimé sur Xt
Pas intégrés du même ordre
Solution suggéré par un papier : "Appliquer les logs dessus et refaire un test ADF, puis tester cointégration"
Si les variables sont intégrés du meême ordre, alors utiliser approche plus haut (EG ou Johansen)
Sinon utiliser un modèle ARDL
Si une seule relation alors appliquer ARDL
Si plusieurs relations alors utiliser apporche Johansen et Juselius
The ARDL technique provides a unified framework for testing and estimating of cointegration relations in the context of a single equation
(Nkoro et Uko 2016)
ARIMA (pour une seule variable expliquée par elle-même)