Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Форвардные сделки (Отличительные черты и особенности (Составляются с…

- - - - Участники финансового рынка в России (банки, некредитные финансовые организации и др.) обязаны отчитываться в репозитарий о своих внебиржевых транзакциях с октября 2015 года (речь идет об операциях в рамках генеральных соглашений).
        Источник: https://rg.ru/2015/12/22/repo.html
  - - - Например, банк заключил в октябре 1999 года трёхмесячную форвардную сделку на продажу 1000$ по курсу 26,44 руб за $. В январе 2000 года он должен поставить 1000 $ в обмен на 26440 рублей. В случае расчётного форварда банк вместо поставки долларов совершит контр-сделку, те купит 1000$ за рубли по текущему курсу. Если в январе 2000 года курс составит 28,72 рубля за доллар, то банк купил 1000$ за 28720 рублей. Следовательно результатом проведения расчётного форварда стала выплата банком в январе своём уме контрагенту 2280 рублей.
- - - - Иена (Япония)
        
        151 млрд. долл. США ежедневно
        Источник:http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf
      - Фунт стерлингов (Англия)
        
        92 млрд. долл. США ежедневно
        Источник:http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf
      - Доллар (США)
        
        600 млрд. долл. США ежедневно
        Источник:http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf
      - Евро
        
        178 млрд. долл. США ежедневно
        Источник:http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf
- - - - Первый обмен процентных ставок произошел между IBM и Всемирным банком в 1981 году. Однако, несмотря на относительную молодость, свопы начали пользоваться большой популярностью. В 1987 году Международная ассоциация свопов и деривативов сообщила, что на рынке свопов общая номинальная стоимость составляет 865,6 млрд. Долл. США. По данным Банка международных расчетов, к середине 2006 года этот показатель превысил 250 трлн долларов. Это более чем в 15 раз превышает размер рынка государственных ценных бумаг США.
        Источник:
        http://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/07/swaps.asp
    - - Компания США импортирует большую часть своих материалов из Великобритании каждые шесть месяцев, и руководство полагает, что стоимость национальной валюты уменьшится. Если стоимость национальной валюты действительно уменьшится, потребуется больше долларов США на покупку такого же количества материалов. В этом случае было бы целесообразно провести прямую транзакцию вперед: обе участвующие стороны могут договориться по определенному курсу на сегодняшний день, а когда компании будет необходимо приобретать материалы через шесть месяцев, на них не повлияют неблагоприятные изменения обменного курса.
        Источник:
        http://www.investopedia.com/ask/answers/06/outrights.asp
- - - - «Роснефтегаз» мог захеджировать риск удешевления сделки в рублях через производный инструмент типа форварда
        Источник:
        http://www.rbc.ru/economics/14/12/2016/5851487b9a7947397b640da7
- - - - Зависимость от прогнозируемой динамики курса
      - Зависимость от процентных ставок по срочным депозитам
        
        Процентные расходы
        
        Процентные доходы
      - методика подсчета
        
        форвардный курс = курс спот +- маржа
- - - - 15 января контрагент объявляет себя банкротом. На эту дату курс USD/CHF на 1 февраля равен 1.7500. Для того чтобы заменить отмененную сделку, надо продать 1 млн. USD по курсу 1.7500 (более низкий курс), что обойдется в 50 000 CHF [1 млн. USD х (1.8000 - 1.7500)].
        Таким образом, форвардные сделки подвергаются риску в размере прибыли/убытка, возникших по сделке до ее отмены, а не в размере всей суммы сделки.
        Источник:
        http://whatisbirga.com/vain_options46.html
- - - - Внебиржевых характер
        
        Благодаря этому он может диктовать свои условия соглашения
- - - - 1 месяц
      - 2 месяца
      - 3 месяца
      - 6 месяцев
      - 9 месяцев
      - 12 месяцев
      - Пример
        
        Если, например, трёхмесячный форвардный контракт заключён 24 января 2000 года, дата валютирования придётся на 26 апреля 2000 года ( 26.01.2000 г. + 3 месяца) при условии, что эта дата не приходится на выходной или праздничный день. Когда дата спот приходится на последний день месяца, действует правило последней даты месяца