Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Ситуация неопределенности. Возможные риски при разработке управленческих…
Ситуация неопределенности. Возможные риски при разработке управленческих решений
Риск
невозможно учесть абсолютно все
важно предвидеть и стремиться снизить
потенциальная вероятность потери ресурсов или неполучения доходов
#
связанная с конкретной альтернативой
Управление рисками
Баланс между уровнем риска и потенциальной выгодой
Шанс
вероятность благоприятного исхода
Вр + Вш = 1
Вр — вероятность риска
Вш — вероятность шанса
Классификация рисков
Чистые
Природные
Экологические
Политические
Транспортные
Коммерческие
#
Производственные
сбои/остановка производственных процессов
нарушение технологии
некачественное сырье и др.
Торговые
задержка платежей
недопоставка, др.
Отрицательный или 0 результат
Спекулятивные
Коммерческие
Финансовые
Инвестиционные
Системный
Падение какого-либо рынка в целом
фондовый/недвижимость, др.
Селективный
неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке
Кредитный
Риск ликвидности
при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества
Региональный
Отраслевой
Риск предприятия
Включает риск мошенничества
Инновационный
Связанные с покупательной способностью денег
Инфляционный
Валютный
Отрицательный или положительный результат
Количественная оценка уровня риска
Степень риска
вероятность негатив. результатов от решения
Цена риска
количественная характеристика вероятных потерь
R = F(p,u)
F — функция описания риска
p — вероятность неблагоприятного результата
u — количественная оценка возможных потерь
Ожидаемый результат (мат. ожидание)
ri — i-й возможный результат решения
pi — вероятность i-го результата
n — число возможных результатов
Вариация - разброс возможных результатов относительно мат. ожидания
Дисперсия - среднее линейное отклонение
σ = v var
Коэффициента вариации (колеблемости)
γ = σ / re
чем больше, тем рискованнее
Зоны риска
Безрисковая
Допустимого риска
вероятные потери не превышают ожидаемую прибыли
Критического риска
Вероятность получить прямые убытки
Катастрофического риска
Возможен крах, банкротство
Построение кривой риска
Качественная оценка уровня риска
Экспертные методы
ранжирования альтернатив
Методы оценки риска
#
Статистический
Экспертный
Расчетно-аналитический
Если учитываем несколько видов рисков
Правило поглощения рисков
риски относятся к одной области
проявление негативных факторов происходит независимо
Ро = max{ pi }
Ро — общая мера риска в данной области
pi — степень частных рисков в данной области
Правило математического сложения рисков
риски относятся к разным областям деятельности
проявление негативных факторов происходит независимо
Вероятность проявления Ро = р1 + р2 + р1 ∙ р2
Mpi — частная мера риска в данной области
Правило логического сложения рисков
риски относятся к разным областям деятельности
негативные факторы проявляются в зависимости один от другого
pi — степень риска для i-го случая
qj — оценка шанса для j-го случая
Степень риска, ведущего к банкротству (Коэффициент риска)
Кp = У / С
У — максимально возможная сумма убытков
С — сумма собственных средств
оптимальное значение 0,3
критическое значение 0.7
