Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
TCQT C11 - HĐ CỦA NGÂN HÀNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH (Quản trị rủi ro tín…
TCQT
C11 - HĐ CỦA NGÂN HÀNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
BCĐKT
Nợ
Tiền gửi viết séc
Cho phép viết séc chi cho bên thứ 3
Tiền gửi phi giao dịch
Nguồn vốn sơ cấp.
Ko đc viết séc
Bao gồm tiền tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn
Vay nợ
Từ Cục dự trữ liên bang Fed
Chịu một lãi suất chiết khấu
Các NH khác
Vay vốn qua đêm để đảm bảo có đủ tiền dự trữ tại Fed và đủ khả năng thanh khoản cho NH
Các Doanh nghiệp
Vốn chủ sở hữu của Ngân hàng
Tăng bằng cách phát hành cổ phiếu or lợi nhuận giữ lại.
Tài sản
Dự trữ
Dữ trữ bắt buộc (tiền gửi) ở Fed
Tiền mặt, giấy tờ có giá do ngân hàng nắm giữ (Dự trữ dôi ra)
Khoản phải thu
Các khoản tiền gửi, phải thu, dự trữ tại các NH khác
Chứng khoán
Chính phủ
Thanh khoản cao, rủi ro thấp
Địa phương
Thanh khoản thấp, rủi ro cao
Khác
Các khoản cho vay
Rủi ro cao, thanh khoản thấp => TSSL cao nhất
Ts khác
Ts vật chất....
BASIC BANKING
Đặc thù: Tạo ra lợi nhuận bằng huy động vốn ngắn hạn và cho vay dài hạn
CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NGÂN HÀNG
Mục tiêu chính mà NH quan tâm
Quản lý thanh khoản
Quản lý mức dự trữ dôi ra phù hợp với nhu cầu thanh khoản của NH
Khi phát sinh thanh khoản ko đủ
Khoản dự trữ dôi ra sẽ giúp NH tiết kiệm chi phí từ các khoản bù đắp thanh khoản thiếu như:
Vay Fed
Vay NH khác
Bán CK
Thu hồi các khoản nợ, giảm cho vay
Quản lý tài sản
Mục tiêu tối đa hóa LN
Giảm thiểu rủi ro
Đảm bảo thanh khoản
Tìm kiếm thu nhập tối đa từ cho vay và CK
Đáp ứng trên cần
Cho vay ls cao với rủi ro thấp
Mua ck có LN cao và rủi ro thấp
Giảm rui ro TS bằng cách đa dạng các TS (ngắn-dài hạn)
Quản lý thanh khoản nắm giữ tài sản có thanh khoản cao
Quản lý nợ
Huy động nguồn vốn có chi phí sử dụng thấp
Quản lý an toàn vốn NH
Nguyên nhân
Vốn CSH ngăn ngừa NH sụp đổ
Ngăn ngừa mất khả năng thanh toán
Lượng vốn ảnh hưởng tới LN của cổ đông
Càng ít cổ đông thì EPS của 1 cổ đông càng lớn
Đánh đổi giữa LN và an toàn
Yêu cầu vốn điều lệ NH
Yêu cầu lượng vốn tối thiểu
Quản trị rủi ro tín dụng
Sự lựa chọn đối nghịch
Những người có tín nhiệm thấp lại được cho vay
Rủi ro đạo đức
Những người đi vay, khi có đc khoản tiền từ NH họ sẽ sử dụng vào những mục đích khác với lí do mượn của NH để có đc TSSL cao hơn, đồng nghĩa rủi ro cao => khả năng thanh toán khoản vay cho NH giảm.
Giải pháp của NH
Giám sát và sàng lọc
Giám sát qui trình
Sàng lọc đối tượng tín dụng
Ưu tiên cho vay ở địa phương
Quan hệ với khách hàng lâu dài