Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

риски (методы оценки (методы (аналитический (риск ликвидности,…

- - - - статистические данные
    - - опыт
      - мнение
  - - - суть
        
        прибыль
        
        экономическая отдача
        
        потери
      - показатели
        
        мат ожидание
        
        значение случайной величины *
        вероятность приобретения значения
        
        среднее значение случайной величины
        
        дисперсия
        
        (значение величины - мат ожидание) кв * вероятность
        
        отклонение случ величины от мат ожидания
        
        среднеквадратическое отклонение
        
        корень из дисперсии
        
        мера достоверности ожидаемого значения
        от случайной величины
        = мера риска
        
        вариация
        
        среднеквадратическое отклонение / мат ожидание
        
        относительная мера риска
    - - меры
        
        квалифицированные специалисты
        
        экспертная комиссия
        
        определить цели и задачи
        
        менеджер по риску
        
        регистрировать данные
        
        методика обработки
        
        коллективная работа
        
        "мозговой штурм"
        
        индивидуальная работа
        
        анкета
        
        методы оценивания
    - - база данных аналогичных объектов
    - - риск ликвидности
      - коэффициенты
      - области риска
- - - - вероятностная
  - - - допустимый
        
        равен прибыли
      - критический
        
        нужно дополнительно вложить в оборот средства
      - катастрофический
        
        больше активов
    - - коммерческий
        
        банковский
        
        внешние
        
        страновой
        
        валютный
        
        внутренние
        
        операций
        
        пассивных
        
        активных
        
        страховой
        
        инвестиционный
      - финансовый
        
        кредитный
        
        процентный
        
        валютный
        
        упущенной выгоды
        
        инвестиционный
        
        налоговый
        
        операционный
        
        ликвидности
      - производственный
        
        объект
        
        имущество
        
        обязательства
        
        снижение объемов производства
    - - систематический
        
        риск инфляции
        
        падение уровня цен
        
        процентный риск
      - несистематический
        
        потеря рынков сбыта
        
        снижение рентабельности
- - - - марковиц
        
        "выбор портфеля" 1952
  - - - +
        
        изменение в одном направлении
      - 0
        
        нет взаимосвязи
    - - 0
        
        нет взаимосвязи
      - +-1
        
        линейный характер
      - инвестору
        
        портфель с минимальным значением
        
        меньше риск
    - - теснота связи движ доходности актива и портфеля
      - теория оценки капитальных активов
        
        Шарп, модель CAPM
- - - - 5 % потери
    - - 10%
    - - 15 %
    - - 25 %
  - - - минимум расходов на исследование рынка