Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Открытая валютная позиция (Регулирование открытой валютной позиции…
Открытая валютная позиция
Регулирование открытой валютной позиции
Хеджирование валютного риска
Лимитирование открытой валютной позиции
Хеджирование - метод регулирования ОВП, основанный на создании компенсирующей позиции, при котором происходит частичная или полная компенсация одного валютного риска (прибыли или убытков) другим соответствующим риском.
Инструменты хеджирования открытых валютных позиций банка:
Структурная балансировка (активов и пассивов, кредиторской и дебиторской задолженности)
Стремление поддерживать такую структуру активов и пассивов, которая позволит перекрыть убытки от изменения валютного курса прибылью
Заключение встречных (балансирующих) срочных и наличных сделок по покупке-продаже валюты
Заключение сделок типа СВОП
Взаимозачет требований и обязательств по сделкам с одним контрагентом
В результате проведения взаимозачета размер требований и обязательств сокращается на одинаковую сумму
Лимитирование ОВП
С целью расчета лимитов ОВП ежедневно рассчитываются отдельно следующие отчетные показатели
Чистые позиции
По каждой из иностранных валют и каждому из драгоценных металлов (балансовая; "спот"; срочная; опционная; по гарантиям, поручительствам и аккредитивам);
Совокупная балансовая позиция
По каждой из иностранных валют и каждому из драгоценных металлов (сумма чистой балансовой позиции и чистой "спот" позиции с учетом знака позиций);
Совокупная внебалансовая позиция
Открытые валютные позиции
В отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах
Балансирующая позиция в рублях
Разность между абсолютной суммой всех коротких ОВП в рублевой оценке и абсолютной суммой всех длинных ОВП в рублевой оценке
Сумма открытых валютных позиций
В отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах
Сумма всех длинных (коротких) ОВП в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах ежедневно не должна превышать 20 % от собственных средств кредитной организации.
Любая длинная (короткая) ОВП в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна превышать 10 % от собственных средств кредитной организации
Кредитные организации, имеющие филиалы, и крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений самостоятельно осуществляют контроль за размерами ОВП:
Устанавливают сублимиты на открытые валютные позиции головных офисов и филиалов
Разрабатываюти утверждают внутренние документы, определяющие порядок контроля со стороны головных офисов за сублимитами ОВП