Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Методы управления риском несбалансированной ликвидности (Прогнозирование…
Методы управления риском несбалансированной ликвидности
Коэффициентный метод
обязательные нормативы ликвидности
коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)>=15%
коэффициент текущей ликвидности (Н3)>=50%
коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)<=120%
дополнительные
показатель доли крупных кредитов
показатель доли крупных депозитов
показатель доли межбанковских кредитов
Прогнозирование денежных потоков
Определение ликвидной позиции КБ на соответствующие даты рассматриваемого периода
определение избытка либо дефицита ликвидных средств, накопленного и с разбивкой по периодам, на основе соотношения величины требований и обязательств банка с учетом их движения
Б имеют возможность определить величину ликвидной позиции, выявить риск несбалансированной ликвидности, как накопленной, так и с разбивкой по периодам.
Ликвидная позиция банка отражает соотношение его денежных требований и обязательств за определенный период. Если за период (к определенной дате) требования к клиентам (активы) превысят обязательства банка, будет иметь место излишек ликвидности, если обязательства, означающие отток денежных средств, превышают требования (поступления) — недостаток ликвидности.
управление структурой активов и пассивов банка (структурный метод)
Задачи метода
определение величины и качества ликвидных активов и доли нестабильных пассивов банка
определение их соотношения и выявление, и оценка уровня риска избыточной или недостаточной ликвидности
выявление других факторов риска несбалансированной ликвидности путем более подробного изучения структуры А и П банка
применяется банками для определения и оценки факторов риска и выработки тактических управленческих решений.