Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Операционный риск в коммерческом банке (В Базеле II предусмотрены…
Операционный риск в коммерческом банке
Цель
Минимизация убытков организации (в том числе устранение несовершенства процессов);
Обеспечение стабильности бизнеса;
Обеспечение достаточности капитала для покрытия будущих убытков (максимально точная оценка будущих убытков);
Повышение статуса организации (для улучшения условий привлечения ресурсов, для получения различных режимов благоприятствования, для повышения рейтинга, например, перед IPO).
Задачи
Эффективная работа с инцидентами (effective incident management system).
Выявление рисков и их устранение (risks identification and elimination system).
Организация раннего предупреждения рисков (an early warning system):
Обеспечение непрерывности деятельности (business continuity).
Координация работы всех департаментов в управлении своими рисками (coordination all units of managing their risks).
Основные факторы операционного риска связаны:
со случайными или преднамеренными действиями людей или организаций, направленными против интересов организации, в том числе несоблюдением требований законодательства и предусмотренных внутренних правил и процедур;
с несовершенством организационной структуры (распределения обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур, а также их документирования, неэффективностью внутреннего контроля и т. д.;
со сбоями в функционировании систем и оборудования;
с внешними обстоятельствами вне контроля организации.
В Базеле II предусмотрены следующие подходы к оценке операционного риска банков:
Подход базового индикатора (BIA, Basic Indicator Approach)
Стандартизированный подход (TSA, The Standardized Approach) и альтернативный стандартизированный подход (ASA)
Продвинутые подходы (AMA, Advanced Measurement Approach), включающие в себя такие подходы как:
Подход внутреннего измерения (IMA, Internal Measurement Approach)
Подход на основе распределения потерь (LDA, Loss Distribution Approach)
Подход на основе моделирования сценариев (SBA, Scenario-based approach)
Подход оценочных карт или балльно-весовой подход (SCA, Scorecard Approach
Классификация операционных рисков
Риск процесса — риск потерь, связанный с ошибками в процессах проведения операций и расчётов по ним, их учёта, отчётности, ценообразования и т. д.
Риск систем — риск потерь, обусловленных несовершенством используемых в Банке технологий — недостаточной ёмкостью систем, их неадекватностью по отношению к проводимым операциям, грубости методов обработки данных, или низкого качества, или неадекватности используемых данных и т. д.
Риски внешней среды — риски потерь, связанные с изменениями в среде, в которой функционирует Банк — изменения в законодательстве, политике, экономике и т. д., а также риски внешнего физического вмешательства в деятельность организации.
Субъекты, управляющие операционным риском
1-ая линия защиты
2-ая линия защита
3-ая линия защиты