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FRM二级学习目标 (25% (市场风险测量&管理【MR】 (风险价值&其他风险度量 (VaR映射, 测试VaR, 参数&…
FRM二级学习目标
25%
市场风险测量&管理【MR】
风险价值&其他风险度量
VaR映射
测试VaR
参数&非参数估计方法
预期短期(ES) & 其他连贯风险措施
建模依赖
利率期限结构模型
波动性：微笑&期限结构
相关性&copula
15%
风险管理&投资管理【IM】
风险预算
风险监测&绩效评估
投资组合风险度量
基于投资组合的绩效分析
组合建设
对冲基金
因子理论
25%
操作&综合风险管理【OR】
经济资本框架&资本规划
流动性风险度量&管理
风险调整资本回报率(RAROC)
经销商银行的失败机制
极值理论(EVT)
压力测试银行
模型风险&模型验证
第三方外包风险
为监管目的确定操作风险资本的方法
与洗钱和资助恐怖主义有关的风险
内部&外部运营损失数据
条例&巴塞尔协议
IT 基础设施&数据质量
企业风险管理(ERM)
良好的操作风险管理原则
10%
金融市场目前的问题【CI】
IFRS 9/CECL
机器学习&“大数据”
信用损失准备
中央清算&风险转换
涵盖利率平价的失败
金融科技信贷
企业文化
25%
信用风险衡量&管理【CR】
信用风险价值
交易对手风险
预期&意外损失
信用衍生品
缺省风险 ：定量方法
结构性融资&证券化
信用分析