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FRM一级学习目标 (20% (FRM风险管理基础 (财务灾难&风险管理失败, CAPM, 企业风险管理ERM, 风险调整后的业绩衡量,…
FRM一级学习目标
20%
FRM风险管理基础
财务灾难&风险管理失败
CAPM
企业风险管理ERM
风险调整后的业绩衡量
RM在公司治理中的作用
多因素模型
风险管理 --> 价值
数据汇总&风险报告
基本风险类型，度量&管理工具
道德&GARP行为准则
20%
QA定量分析
EWMA&GARCH模型 --> 估计相关性&波动性
波动期限结构
统计推断&假设检验
相关&Copulas
贝叶斯分析
单个&多个回归器 --> 线性回归
人口&样本统计
时间序列分析&预测
估计分布-参数
模拟方法
离散&连续概率分布
30%
FMP金融市场&产品
利率&利率敏感度度量
外汇风险
衍生工具对冲
公司债券
forward, future, swap, option估值
抵押贷款支持证券
OTC&Exchange 结构&机制
金融机构 -- 结构&职能
30%
VRM估价&风险模型
固定收益估值
套期保值
期权估值
国家&主权风险模型&管理
压力测试&情景分析
外部&内部信用评级
预计短缺 ES
预期&以外损失
风险价值 VaR
操作风险