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python 金融量化 (python库 (numpy, pandas, scipy, matplotlib, pandas_reader,…
python 金融量化
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统计
回归分析
均值回复 Ornstein-Uhlenbeck
关键的定量交易概念之一 这个过程是指一个时间显示出回归历史平均值的趋势（随机游走 ）
dx = θ(μ - x)*dt + σdW
其中θ是均值回复速率，μ是长期均值，σ是标准差震荡幅度
Augmented Dick-Fuller （ADF）Test 检验单位根
γ = 0 满足随机游走
γ < 0 满足均值回复
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