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量化投资中常见的坑有哪些 (研究过程 (过度拟合 (参数多, 条件过多, 押注最有参数), 偷价, 幸存者偏差, 未来函数, 收益率指数还是价格指数…
量化投资中常见的坑有哪些
研究过程
偷价
幸存者偏差
未来函数
收益率指数还是价格指数
换手率和交易成本
固定手数？
过度拟合
参数多
条件过多
押注最有参数
不恰当的universe:涨跌停，待退市股票
组合构建和管理
人工干预
合理杠杆（波动率拖累）
追涨杀跌
频繁再平衡
权重方法
资产分散==风险下降？
模型设定
寻找圣杯
因子同质性
逻辑性，包括AI复杂化，回测无用论
beta还是alpha
量化和基本面
交易执行
信号闪烁
流动性：ask-bid价差
投资心态
频繁看盘（心理账户）
比较
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