Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Рыночный риск (Понятие (риск возникновения у кредитной организации…
Рыночный риск
Понятие
риск возникновения у кредитной организации финансовых потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а также курсов иностранных валют
вероятность возникновения финансовых потерь по балансовым и забалансовым операциям банка в связи с неблагоприятным изменением уровня рыночных цен.
представляет собой возможность потерь, связанных с неблагоприятными движениями финансовых рынков
риск возникновения убытков по причине изменения стоимости портфеля, состоящего из активов, имеющих рыночную стоимость и купленных для дальнейшей перепродажи.риск возникновения убытков по причине изменения стоимости портфеля, состоящего из активов, имеющих рыночную стоимость и купленных для дальнейшей перепродажи.
Характеристика
Увеличение потенциального рыночного риска банков объясняется диверсификацией банковского бизнеса, выходом за рамки традиционных функций и освоением торговых и инвестиционных операций с финансовыми инструментами, которые обладают большим потенциалом доходности за счет прироста капитала, но одновременно ставят банки под значительно более высокие риски
Рыночный риск относится не только к стандартным инструментам, но в значительной степени к различным производным инструментам (деривативам), таким как опционы, производные инструменты акционерного капитала, валютные, процентные производные инструменты
Он относится к категории спекулятивного риска, состоящего в том, что движение цен может привести к прибыли или убытку
Рыночный риск зависит от степени зрелости рынка. На новых рынках рыночный риск выше. На рыночный риск также влияет присутствие крупных институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные фонды
Виды
Риск товарных позиций
связан с товарами, которые являются материальными продуктами, обращающимися на вторичном рынке. Это комплексный риск: он охватывает прямой риск изменения наличных цен; базисный риск изменений в соотношении цен двух сходных, но не аналогичных товаров; и риск разрыва в ценах за счет изменений цен по срочным сделкам, возникающих в результате несовпадения сроков.
-
Риск валютных позиций
связан с пакетом операций с валютами и золотом и заключается в потенциальных убытках по отдельным валютам и по совокупности длинных и коротких позиций банка в различных валютах.
-
-
Причины возникновения
Оценка рыночной стоимости основных средств банка. Переоценка стоимости материальных активов банка производится периодически и не всегда адекватно отражает их текущую рыночную стоимость. Коммерческие банки в меньшей степени подвержены данному фактору риска по сравнению с промышленными предприятиями.
Изменение объемов и качества портфелей активов банка и, прежде всего, портфеля ценных бумаг. Стоимость пассивов банка также подвержена рыночному риску в связи с изменением рыночной стоимости эмитируемых банком ценных бумаг, что ведет к дополнительным издержкам при их новой эмиссии, а также в связи с ростом инфляции, сопровождающейся снижением курса национальной валюты.