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海龜特訓班 (海龜交易法則 (突破時買進
55天內期的向上突破 (55天內的最高價)
反之做空
(週期可以實驗後做調整, 但不該拘泥在上面)…
海龜特訓班 (
海龜交易法則
(
突破時買進
55天內期的向上突破 (55天內的最高價)
反之做空
(週期可以實驗後做調整, 但不該拘泥在上面),
金字塔法則 加碼獲利部位
交易的一天, 停損設 1/2 N, 之後都是設為當日的 2N
(同商品的所有單位停損都是設相同單位)
每移動 1N 時, 加碼一單位, 最多累積至 5 單位
需另外注意, 隨著加碼後在總資金的比例上升, 風險也會增加, 應計算每加碼單位進場價-停損價的風險加總,
以期望值來評估系統
,
用價格來做決策
記錄追蹤開盤、收盤、最高、最低價
不要看財經新聞,
用 N 值量測波動, 取20天的N值 移動平均 代表最近幾週的波動性
(以下三者間取最大者為 N 值)
- |今日最高價 － 今日最低價 |
- |昨日收盤價 － 今日最高價 |
- |昨日最高價 － 今日最低價 |
,
連續虧損時的操作
縮小單位, 每虧損 10% 左右的資金, 將單位縮小 20% (ex. 2%x0.8), 直到資金恢復則再將單位還原大小,
避免高度相關的商品
因為等同於直接買入兩單位的標的,
N值小代表可以吃下較多部位, 經驗上來看也是較佳表現
,
擁抱 放空 的觀念
做空搭配做多可以交易更多單位, 但這也是槓桿的一種
在風險的計算上有特殊的想法
總單位風險 = 取大的單位 － (小的單位1/2),
出場才的重要性勝過進場點
,
固定交易注數的單位
海龜是以交易賬戶的 2% 下注 (稱為一單位)
計算出的風險 = 2xATR = 2xNx價格
購買合約數 = 帳戶金額x2% / (2xATR) 四捨五入
所以任意標的一單位, 都是相同價的意思
且 任意市場的 上限是 4~5 單位 ),
術語介紹,
切斷金錢與交易的關係
保持理智在交易中, 而非受金錢波動而動搖、
避開心理壓力,
順勢交易
(
- 市場的現況如何？客觀(外在)條件
- 市場的波動性如何？客觀(外在)條件
- 交易用的資產有多少？主觀條件
- 交易系統或交易傾向為何？主觀條件
- 交易員或客戶的風險趨避度如何？主觀條件
,
海龜教育的策略, 不要太在意進場價格, 要在意出場的時機
錯過了信號的進入點, 仍應買進(這點與 多空操作秘笈 的觀點有些微差異)
,
起源至 理察.道前(Richard Donchian)每週法則
當商品價格漲超過前兩個曆週就補足放空部位做多 (合宜週數依商品而定)
反之做空))